有人会做这两个国际金融学的题目吗 谢谢谢谢谢谢 实在思考不出来？

欧元/美元1.1938/1970，3个月远期100/105，远期汇率表达前小后大，说明汇率升水，三个月远期汇率：欧元/美元（1.1938+0.0100）/（1.1970+0.0105）=1.2038/1.2075，答案为A

国际金融形考任务一答案 国际金融试卷答案

欧元/美元1.0500/1.0550，美元/欧元（1/1.0550）/（1/1.0500）=0.9479/0.9524，到为倒数，小的数字在前。答案为A

国际金融---1、名词解释：

国际金融学是研究国际货币金融关系的一门经济类专业基础课程。通过该课程的学习，能够掌握国际间货币与资本活动的基本规律，理解大量金融信息的基本含义，重点掌握国际收支与国际储备、国际货币流通和国际资金融通方面的知识，并对国际货币制度与国际金融机构有基本的了解；进而能运用国际金融的基本原理和分析方法解释各种金融现象，理解国际金融政策，并能初步进行国际金融实务操作；能把握当今国际金融发展的前沿走势，对国际金融的理论、政策和实务能有比较全面系统的理解，作为将来深入研究国际金融问题的基础。

国际金融学的主体教学内容包括：国际收支、外汇汇率、汇率制度、外汇储备、国际金融市场、国际金融协调的基本概念和原理；外汇交易业务、国际金融风险管理业务的知识和技能；国际收支调节、汇率决定、国际资本流动、国际金融危机、国际货币体系改革等现代国际金融理论的最新进展。

1,错还有一些英联邦的国家也是如此

2,错欧洲债券涉及到三个国家即A国在B国卖C国的债券与具体的哪国货币无关

3,是

4,错你最后的一体可以告诉原因

5,错直接投资和间接投资

6,对

7,错空头

8,错一个是市场一个是法定

9,错

10,对所以有线下收支

11,错跌

12,不一定

13,是

14,错对美国自己呢

15,是

16,错,利率高别国货币都涌进来以后而有必定外流所以是贴水

以上是我自己的答案,仅供参考,另外国际金融是一门很抽象的学科要学好必需多看勤看书,掌握大量背景知识最后祝愿你能够学有所成

而国际金融则属于国际经济学范

畴（国际金融学从宏微观上分可分为International Trade and Finance两块，这里的Int

ernational Finance主要是研究在开放经济条件下的宏观货币、资本给一国经济带来的影

响，涉及到的内容有汇率、汇率体系、开放经济条件下的货币及财政政策、国际资本及人

口流动对一国经济的影响、以及国际金融、证券市场一体化等内容，是金融与经济学的交

叉学科）

高分请高手回答 0812国际金融题目答案1

1A误差和遗漏差额是对其他差额的调节项

2D以国际收支不均衡为初始状态

3D阻止国际投机资本冲击，使国际资本兑换到较少的本币

4B

5C盈亏平衡点又称保本点，设你的固定资产为a ，单位产品售价为p ，单位产品成本为v ，则保本点=a/(p-v)

6A母公司为主体

7A跨国融资成本即借外币，承担归还时汇率上升的风险（需要更多的本币），未来即期汇率小于远期汇率，保值反而使融资成本增加

8ABCD

9ABE任何经济政策均是围绕物价稳定/充分就业/经济增长/国际收支平衡四大经济目标，汇率政策也不例外

10AD中央银行通过存款准备金率/再贴现率/公开市场业务等调节市场货币量，严格地说降低贴现率也不是货币政策，但这里是多选题，勉强凑合

急求：几道国际金融题的答案！！！~~谢谢啦

第一题：因为远期贴水130-125点，所以美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965

那么瑞士法郎/美元=1/1.5965~1/1.5940

第二题：（1）1英镑=（1.5541*1.1675）加元

（2）由于美元/欧元=1.5715~1.5725 ，美元/澳元=1.6510~1.6550 ，根据交叉相除法得到澳元/欧元=1.5715/1.6550~1.5725/1.6510

(3)由于美元/澳元=1.5715~1.5725 ,欧元/美元=1.4100~1.4140 ，根据同边相乘法得到欧元/澳元=1.5715*1.4100~1.5725*1.4140

具体答案请楼主算算哦

国际金融题目，求过程答案

1. The Swiss franc is at a forward premium. Its current forward value ($0.505/SFr) is greater than its current spot value ($0.500/SFr).

2. The covered interest differential "in favor of Switzerland" is ((1 + 0.005)+(0.505) / 0.500) - (1 + 0.01) = 0.005. (Note that the interest rate used must match the time period of the investment.) There is a covered interest differential of 0.5% for 30 days (6 percent at an annual rate). The U.S. investor can make a higher return, covered against exchange rate risk, by investing in SFr-denominated bonds, so presumably the investor should make this covered investment. Although the interest rate on SFr-denominated bonds is lower than the interest rate on dollar-denominated bonds, the forward premium on the franc is larger than this difference, so that the covered investment is a good idea.

3. The lack of demand for dollar-denominated bonds (or the supply of these bonds as investors sell them in order to shift into SFr-denominated bonds) puts downward pressure on the prices of U.S. bonds — upward pressure on U.S. interest rates. The extra demand for the franc in the spot exchange market (as investors buy SFr in order to buy SFr-denominated bonds) puts upward pressure on the spot exchange rate. The extra demand for SFr-denominated bonds puts upward pressure on the prices of Swiss bonds— downward pressure on Swiss interest rates. The extra supply of francs in the forward market (as U.S. investors cover their SFr investments back into dollars) puts downward pressure on the forward exchange rate. If the only rate that changes is the forward exchange rate, this rate must fall to about $0.5025/SFr. With this forward rate and the other initial rates, the covered interest differential is close to zero.